银行从业人员评估模型分析

正保会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！第三章　信用风险管理 信用风险计量 客户评级2.客户信用评级的发展从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。（2）信用评分模型。信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）。信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，但在使用过程中存在一些问题：①信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。②信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。（3）违约概率模型违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。同时，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。毫无疑问，信用风险量化模型的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平。　　相关链接：银行从业资格考试《风险管理》知识点汇总　　　　　　　 银行从业资格考试《风险管理》章节练习题汇总00分享：查看更多打开APP 订阅最新报考消息今日热搜1银行从业2银行报名条件3银行教材变化4银行报名时间5银行考试科目6银行从业大纲热点推荐：2021银行职业资格考试每日一练（）2021银行职业资格考试每日一练（）2021银行职业资格考试每日一练（）2021银行职业资格考试每日一练（）2021银行职业资格考试每日一练（）精品课程银行职业-高效实验班测评综合 高效备考13200人已学免费试听辅导课程免费试听关注正保金融大讲堂公众号获得海量资料知晓一手资讯有奖原创征稿

如今。越来越多的人会选择银行贷款或者购买银行理财产品。然而很多人都会遇到信用不足的情况，个人的信用是银行是否相信你的重要条件。那么，银行是如何对客户进行风险评估的呢？

一、专家法

即通过专家（也就是银行审查人员）的个人经验、知识、技能等，对客户的风险进行主观判断。这种方法缺点显而易见，目前基本被淘汰，或者只作为辅助手段。

二、模型法

即在长期大量的数据积累的基础上，搜集各类可能影响客户风险的要素并建立数学模型，通过模型计算出客户的违约概率。这是目前绝大多数商业银行通行的做法，但是具体模型千差万别，通常的模型要素大概包括：个人客户基本信息（年龄、职业、学历、收入情况、婚姻状况等）或公司客户基本信息（企业规模、组织架构、行业地位、高管信息等），客户资产负债（公司客户还要做报表分析），客户信用（有没有不良记录？），贷款金额及用途（是否与行业情况匹配？是否与资产情况匹配？等），还款来源（用什么钱来还？），担保（什么担保方式？担保效力强弱？），宏观环境等等。

总而言之，银行对你的风险评估主要看你有无固定收入、有无不良历史、有无还款来源、有无担保方式等。换句话说，就是您需要足够的信用。让银行知道你有能力贷款或者购买产品。

银行对客户风险评估的很多方法大概方法，大家应该在网上都看到过，就是说一个专家发或者说是模型法。但是具体是评估一些什么。

这个其实是比较重要的一点，因为他会看你往常有没有过一些信誉的问题，一些贷款。就像现在支付宝有一些花呗或者说京东这些理财的产品，或者说你平常的信用卡，有没有及时还钱。现在这些都是可以当你的信用度使用的。

不仅仅说是看你的信誉问题，还有就是看你有没有这个能力，如果你没有这个能力的话，没有这个信誉的话，银行一般情况是不会贷给你钱的，所以说这个评估主要的就是看你这个问题有没有存不存在。

接着就是说银行会对你的评估，除了看你的个人信誉就是说看你的资产问题了。如果说你是一个负资产，很多的人，其实银行是不会带给你的，因为你有很多负资产就没有一些东西，银行拿什么东西，相信你。

就是说，如果说你名下有这些资产的话，那么你资产越多的话，就证明给你钱的风险越低，如果说你没有那么多资产，并且你很多负资产的话，就是说把钱给你之后收不回的风险就会很高，所以说银行评估的还有一个就是评估你的资产问题。

如果你是个人贷款的话，那就会看你的平均收入一年或者说一定时期的一个固定收入就是看你有没有能力还款，如果说你是一个集团或者公司的话就会看你几年来的财务状况，纳税的情况等等。

其实基本上银行的评估还是要看一个整体，就是说你用一个宏观的方式看你有没有这个能力把这个钱借走之后再换回来，你有没有这个信誉度可以换回来或者说是你有钱，但你不还这些都是要评估的问题。具体的方法可能就是说每一个银行他的要求不一样所以说他的重点也是不一样的。